1-Tomar entradas al mercado en figuras de agotamiento (acumulaciones o distribuciones) es una mala inversión si las tendencias que las preceden muestran fortaleza (especialmente si no se ha roto su línea de tendencia o se encuentran en contradicción con puntos de equilibrio de temporalidades superiores, como puede ser una EMA 20).
Las reversiones seguras se producen en contextos de debilidad
2- Pensar en los gráficos de cotizaciones como algo que o sube o baja es un error, pues los mercados tienden a pasar por largos períodos de indecisión. Debemos evitar estas circunstancias a menos que un estudio en temporalidades superiores nos aporte un contexto favorable
3- Operaciones donde el Stop Loss (SL) queda protegido por formaciones de precio, (especialmente si el objetivo manifiesta un buen ratio beneficio-riesgo) no solo aportan seguridad a nuestras operaciones, sino que atrae a mayor cantidad de participantes, aumentando las probabilidades de éxito.
4-Forzar las entradas al mercado (o análisis) implica falta de experiencia, sistema o metodología de inversión.
Incluso los inversores discrecionales expresan que las mejores oportunidades aparecen a simple vista
5-No ser flexibles ante los cambios del mercado a menudo es más una cuestión de ego que de inexperiencia.
6-No existe gestión de riesgo ni es posible realizar un backtesting sin parámetros fijos inamovibles.
Cualquier mínimo cambio a la hora de ejecutar nuestras entradas al mercado tiene un peso significativo en nuestra tasa de acierto.
7-Debemos evitar analizar el mercado comenzando por temporalidades bajas, pues nuestro análisis podría estar sesgado una vez abordemos temporalidades superiores.
Las temporalidades superiores clarifican.
8-Debemos evitar usar varios indicadores de un mismo tipo (osciladores o de tendencia), pues las señales serán relativamente parecidas en un mismo contexto, lo que no aporta una ventaja significativa.
Cien cruces de osciladores alineados en una misma temporalidad no marcarán la diferencia.
9-Los mejores sistemas de trading cuantitativo se entrenan sobre la base de patrones históricos. Además, la armonía y los patrones repetitivos atraen a mayor cantidad de inversores
La raíz del Análisis Técnico es el patrón histórico, y un patrón de comportamiento aumenta las probabilidades de acierto.
10-Las mejores entradas al mercado están en zonas de equilibrio, e incluso las reversiones en tendencias de temporalidades inferiores(en desequilibrio) generalmente aumentan su fiabilidad cuando encuentran un punto de equilibrio de temporalidades superiores.
11- Una vela envolvente es una tendencia en una temporalidad inferior, por lo que cualquier formación o patrón puede ser contextualizado.
12-Hay dos enfoques para abordar un gráfico de cotizaciones: el cuantitativo y el discrecional(o lógico) Ambos enfoques reconocen que el mercado forma patrones con cierta capacidad predictiva, pero aceptan que la mayor parte del tiempo reina la aleatoriedad.
13-Los padres del Análisis Técnico (Charles Dow y Richard W. Schabacker) afirman que temporalidades bajas son más propensas a la manipulación. Otro dato interesante es que los sistemas cuantitativos(documentados) bajan la tasa de acierto a menor temporalidad (algunos quedando inutilizables en temporalidad de 1 hora o superior)
14-Los grandes cambios en los gráficos de cotizaciones son provocados por minorías (concentran mayor cantidad de riquezas e influencias) mejor informadas y capitalizadas.
Notas:
-Algunos autores clásicos enseñaron como períodos de gran euforia popular generan correcciones en los mercados, como es el caso de Charles Dow; mientras otros autores directamente crearon métodos para entender y explotar la manipulación, como es el caso de Richard D. Wyckoff.y sus “manos fuertes”.
-La euforia popular generada por la noticia de que la SEC permitiría la creación de los primeros ETFs de Bitcoin, y la entrada de BlackRock en el mercado de los ETFs de Bitcoin no provocaron la subida esperada, sino una corrección. También, la llegada al poder de Donald Trump y las noticias alentadoras generaron una euforia popular que se tradujo en otra corrección. Actualmente muchas acciones, (especialmente tecnológicas) se encuentran en puntos de inflexión según el registro histórico de la acción de precio, algunas mostrando figuras de agotamiento. No me sorprendería que una serie de “circunstancias geopolíticas” justificara las correcciones.
15-Gráficos coloridos aumentan la irracionalidad y el apetito de riesgo de los inversores (y las plataformas de inversión lo saben)
Notas:
-Los inversores del Japón feudal usaban los colores rojo y negro para representar las fluctuaciones de precio. Las velas alcistas eran rojas y las bajistas eran negras. Con el color rojo los inversores se mantenían alertas y desconfiados ante las ganancias, y el negro era un color neutro que pretendía transmitir calma ante las reversiones de las tendencias.
-Bibliotecas, oficinas, universidades y cualquier sitio donde se requiera el máximo rendimiento de las capacidades intelectuales están decorados con colores neutros. Los lugares recreativos como bares, clubs o casinos son extremadamente coloridos.
Las reversiones seguras se producen en contextos de debilidad
2- Pensar en los gráficos de cotizaciones como algo que o sube o baja es un error, pues los mercados tienden a pasar por largos períodos de indecisión. Debemos evitar estas circunstancias a menos que un estudio en temporalidades superiores nos aporte un contexto favorable
3- Operaciones donde el Stop Loss (SL) queda protegido por formaciones de precio, (especialmente si el objetivo manifiesta un buen ratio beneficio-riesgo) no solo aportan seguridad a nuestras operaciones, sino que atrae a mayor cantidad de participantes, aumentando las probabilidades de éxito.
4-Forzar las entradas al mercado (o análisis) implica falta de experiencia, sistema o metodología de inversión.
Incluso los inversores discrecionales expresan que las mejores oportunidades aparecen a simple vista
5-No ser flexibles ante los cambios del mercado a menudo es más una cuestión de ego que de inexperiencia.
6-No existe gestión de riesgo ni es posible realizar un backtesting sin parámetros fijos inamovibles.
Cualquier mínimo cambio a la hora de ejecutar nuestras entradas al mercado tiene un peso significativo en nuestra tasa de acierto.
7-Debemos evitar analizar el mercado comenzando por temporalidades bajas, pues nuestro análisis podría estar sesgado una vez abordemos temporalidades superiores.
Las temporalidades superiores clarifican.
8-Debemos evitar usar varios indicadores de un mismo tipo (osciladores o de tendencia), pues las señales serán relativamente parecidas en un mismo contexto, lo que no aporta una ventaja significativa.
Cien cruces de osciladores alineados en una misma temporalidad no marcarán la diferencia.
9-Los mejores sistemas de trading cuantitativo se entrenan sobre la base de patrones históricos. Además, la armonía y los patrones repetitivos atraen a mayor cantidad de inversores
La raíz del Análisis Técnico es el patrón histórico, y un patrón de comportamiento aumenta las probabilidades de acierto.
10-Las mejores entradas al mercado están en zonas de equilibrio, e incluso las reversiones en tendencias de temporalidades inferiores(en desequilibrio) generalmente aumentan su fiabilidad cuando encuentran un punto de equilibrio de temporalidades superiores.
11- Una vela envolvente es una tendencia en una temporalidad inferior, por lo que cualquier formación o patrón puede ser contextualizado.
12-Hay dos enfoques para abordar un gráfico de cotizaciones: el cuantitativo y el discrecional(o lógico) Ambos enfoques reconocen que el mercado forma patrones con cierta capacidad predictiva, pero aceptan que la mayor parte del tiempo reina la aleatoriedad.
13-Los padres del Análisis Técnico (Charles Dow y Richard W. Schabacker) afirman que temporalidades bajas son más propensas a la manipulación. Otro dato interesante es que los sistemas cuantitativos(documentados) bajan la tasa de acierto a menor temporalidad (algunos quedando inutilizables en temporalidad de 1 hora o superior)
14-Los grandes cambios en los gráficos de cotizaciones son provocados por minorías (concentran mayor cantidad de riquezas e influencias) mejor informadas y capitalizadas.
Notas:
-Algunos autores clásicos enseñaron como períodos de gran euforia popular generan correcciones en los mercados, como es el caso de Charles Dow; mientras otros autores directamente crearon métodos para entender y explotar la manipulación, como es el caso de Richard D. Wyckoff.y sus “manos fuertes”.
-La euforia popular generada por la noticia de que la SEC permitiría la creación de los primeros ETFs de Bitcoin, y la entrada de BlackRock en el mercado de los ETFs de Bitcoin no provocaron la subida esperada, sino una corrección. También, la llegada al poder de Donald Trump y las noticias alentadoras generaron una euforia popular que se tradujo en otra corrección. Actualmente muchas acciones, (especialmente tecnológicas) se encuentran en puntos de inflexión según el registro histórico de la acción de precio, algunas mostrando figuras de agotamiento. No me sorprendería que una serie de “circunstancias geopolíticas” justificara las correcciones.
15-Gráficos coloridos aumentan la irracionalidad y el apetito de riesgo de los inversores (y las plataformas de inversión lo saben)
Notas:
-Los inversores del Japón feudal usaban los colores rojo y negro para representar las fluctuaciones de precio. Las velas alcistas eran rojas y las bajistas eran negras. Con el color rojo los inversores se mantenían alertas y desconfiados ante las ganancias, y el negro era un color neutro que pretendía transmitir calma ante las reversiones de las tendencias.
-Bibliotecas, oficinas, universidades y cualquier sitio donde se requiera el máximo rendimiento de las capacidades intelectuales están decorados con colores neutros. Los lugares recreativos como bares, clubs o casinos son extremadamente coloridos.
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